Remarquable structure, le Pont Couvert, à l'image de celui de la Bâtiaz (Martigny) est un témoin de la maîtrise des charpentiers de l'époque. Il fut édifié en 1809, soit une année avant que le Valais ne rejoigne l'Empire français et n'en devienne le 130e département, dit du "Simplon". Le travail, confié à Gaspard Egger maître charpentier à Bex, débuta en avril et s'acheva autour de novembre de la même année.
L'inscription latine gravée sur pierre à l'entrée sud du pont (côté Saint-Maurice) se traduit ainsi : "La concorde et la sagesse appuyées par le labeur portent leurs fruits. Monthey qui voulait procurer des avantages non seulement privés mais aussi publics, a construit ce pont et offre ainsi à ses amis et voisins un accès aisé, même par temps difficile."
Ce pont, dont la construction a été faussement attribuée aux armées de Napoléon, eut tout de même à supporter le trafic intense des armées étrangères marchant sur la Haute-Savoie. Quand les Français se retirèrent du Pays, les Montheysans assistèrent au passage des colonnes autrichiennes défilant sur le pont avec leurs escadrons de cavaliers croates bigarrés suivis de l'artillerie et des interminables troupeaux de bovins assurant la ration quotidienne de viande aux soldats.