La première église paroissiale vit le jour en 1707. Devenue trop petite et considérée dans un état de décrépitude avancée en 1802 déjà, elle subit une destruction quasi-totale en 1850 à l'exception de son clocher. La nouvelle bâtisse ecclésiale, d'un style néo-classique italianisant et de type basilical, vit le jour en 1855. Les plants sont de l'architecte montheysan Emile Vuilloud qui a su tirer profit des matériaux régionaux (granit et marbre de St-Triphon). L'intérieur de l'église, au décor richement peint et aux vitraux lumineux, mérite le détour du promeneur. En 1932, lors de la "percée" et l'aménagement de l'Avenue de France, les jardins de la cure ont disparu et le bas-côté occidental de l'église est désormais cerné par la chaussée
La paroisse catholique de Monthey est dédiée à l'Immaculée Conception, fêtée le 8 décembre. Elle est la plus grande paroisse du diocèse de Sion, avec près de dix mille fidèles.
Elle forme un secteur pastoral avec les paroisses de Choëx, Collombey et Muraz, rattaché au diocèse de Sion.
Les lieux de culte de la paroisse sont :
Avec son conseil de communauté, son conseil de gestion et son équipe pastorale, avec de très nombreux paroissiens bénévoles, la paroisse de Monthey essaie d'être un nourricier pour les personnes qui y vivent, et accueillant pour tous ceux et celles qui sont de passage.